参考答案:
1.【答案】CD
题目详解:由投资组合收益的方差σ2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1,2可得,若A、B完全正相关,ρ1,2=1,则投资组合的风险不能被抵消;若ρ1,2<0,则组合后的非系统风险可以减少,选项C、D正确。
考查点:第二章.财务管理基础
2.【答案】ACD
题目详解:甲的标准离差率=40%/20%=200%,乙的标准离差率=64%/25%=256%,可判断甲的风险小,乙的风险大,甲的期望值小于乙的期望值,所以无法判断哪个方案较优,要取决于投资者对风险的态度。
考查点:第二章.财务管理基础
3.【答案】BCD
题目详解:“前2年无流入,后6年每年初流入100元”意味着从第3年开始每年年初有现金流入100元,共6笔,也就是从第2年开始每年年末有现金流入100元,共6笔。因此,递延期m=1,年金个数n=6。所以,选项B、C正确。因为(P/F,i,1)=(P/A,i,1),所以选项D也正确。
考查点:第二章.财务管理基础
4.【答案】ABCD
题目详解:财务管理风险对策主要有:规避风险、减少风险、转移风险、接受风险。
考查点:第二章.财务管理基础
5.【答案】BC
题目详解:12000=4600×(P/A,i,3),所以,(P/A,i,3)=12000/4600=2.609,查表可知,借款利率大于7%,小于8%。
考查点:第二章.财务管理基础
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