参考答案
1.ABD
题目详解:资本资产定价模型的假设包括：市场是均衡的，市场不存在摩擦，市场参与者都是理性的、不存在交易费用、税收不影响资产的选择和交易等。
2.AC
题目详解:选项A、C是递延年金现值的两种计算方法。
3.CDE
题目详解:根据资产组合预期收益率的计算公式，其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。
4.ABC
题目详解:组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%;当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。由于组合标准离差还会受相关系数影响，除了相关系数为1时，组合标准差是加权平均标准差，且当资金100%投资A时风险最大。当相关系数小于1时，组合标准离差小于加权平均标准离差;当相关系数为-1时，可以充分抵消风险，甚至可以为0，所以选项D、E不正确。
5.ACD
题目详解:当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。
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