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2017年注册会计师考试《财务成本管理》每日一练(4-21)

来源:中公会计网 2017-04-21 14:44:40

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多选题

假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。

A、甲股票的贝塔系数为0.88

B、甲股票的贝塔系数为0.34

C、甲股票的必要报酬率为8.4%

D、甲股票的必要报酬率为13.8%

答案及解析

【正确答案】 AD

【答案解析】贝塔系数=(40%×0.55)/25%=0.88;必要报酬率=5%+0.88×(15%-5%)=13.8%

【该题针对“证券市场线”知识点进行考核】

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